منابع مشابه
The Geometric Chain - Ladder
The log normal reserving model is considered. The contribution of the paper is to derive explicit expressions for the maximum likelihood estimators. These are expressed in terms of development factors which are geometric averages. The distribution of the estimators is derived. It is shown that the analysis is invariant to traditional measures for exposure.
متن کاملModified Munich Chain-Ladder Method
The Munich chain-ladder method for claims reserving was introduced by Quarg and Mack on an axiomatic basis. We analyze these axioms, and we define a modified Munich chain-ladder method which is based on an explicit stochastic model. This stochastic model then allows us to consider claims prediction and prediction uncertainty for the Munich chain-ladder method in a consistent way.
متن کاملتحلیل بیزی بر روی روش محاسب? ذخیره chain ladder
نظر به اینکه فرآیند کارشناسی ادعاهای وارد شده توسط شرکت بیمه در سال های بعد باعث می شود که بسیاری از ادعاهای رخداده شده در سال جاری به سال های آینده منتقل شده، بنابراین حساب مالی یک شرکت مالی با سال مالی بسته نخواهد شد. پس این معقول به نظر می رسد که شرکت بیمه در پایان هر سال مالی مبلغی تحت عنوان ذخیره فنی برای تصفیه حساب ادعاهای مربوط به سال مالی جاری در سال های آینده برآورد و در حسابی ویژه نگه...
15 صفحه اولCredibility for the Chain Ladder Reserving Method
We consider the chain ladder reserving method in a Bayesian set up, which allows for combining individual claims development data with portfolio information as for instance development patterns from industry-wide data. We derive the Bayes estimators and the credibility estimators within this Bayesian framework. We show that the credibility estimators are exact Bayesian in the case of the expone...
متن کاملChain-Ladder as Maximum Likelihood Revisited
It has long been known that maximum likelihood estimation in a Poisson model reproduces the chain-ladder technique. We revisit this model. A new canonical parametrisation is proposed to circumvent the inherent identification problem in the parametrisation. The maximum likelihood estimators for the canonical parameter are simple, interpretable and easy to derive. The boundary problem where all o...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: ASTIN Bulletin
سال: 2003
ISSN: 0515-0361,1783-1350
DOI: 10.2143/ast.33.2.503695